Мегаслив [Дмитрий Бахтин] NYSE Professional. Апгрейд трейдера (Часть 1 и 2)

[Genri]

Описание:


ЧТО НОВОГО?

• В этом курсе присутствуют все наработки с момента проведения последней складчины и учтены все изменения рынка за последние 4 года, а поменялось на нем очень многое.
• Курс имеет совершенно новую структуру и подачу материала, с учетом всего нового опыта и тех групп, с которыми велась работа последние 4 года.
• Курс запакован в множество коротких и очень содержательных уроков, каждый из которых посвящен отдельной теме. Таким образом вам всегда будет легко найти среди всего материала необходимые вам темы, если вы захотите к ним вернутся. Так же все уроки подчищены, жестко структурированы, без лишней воды и рассуждений - только самое главное и простым языком, для удобства восприятия и экономии вашего времени.
• Курс состоит из 2-х частей: теоретическая и практическая

Что Вы будете знать и уметь после прохождения курса:

• Понимать как устроен рынок, особенности его участников и их влияния на цену.
• Владеть всеми тонкостями отбора акций для торговли.
• Уметь распознавать финансовые пузыри и зарабатывать на них.
• Уметь анализировать объемы, волатильность и дневной диапазон.
• Понимать механизмы взаимосвязи индексов, рынков и отдельных инструментов.
• Правильно интерпретировать данные из ленты, стакана и тиковых графиков.
• Уметь выбирать направление, точки входа и оптимальные цели для трейда.
• Правильно рассчитывать время удержания позиции.
• Оптимизировать риски и доходность, избегать провалов кривой доходности.
• Повысить качество своих сделок - снайпинг и тайминг.
• Знать особенности анализа и торговли волатильностью.
• Получите готовые фильтры для поиска перспективных компаний.
  
  
• Закрепите все полученные знания на практике.

Что нужно знать трейдеру о финансовых рынках

1.Финансовые рынки и инструменты - виды и типы.
2.Фондовый рынок США (рынок ценных бумаг).
3.Товарно-сырьевые рынки.
4.Валютный рынок (forex, spot).
5.Рынки производных финансовых инструментов (опционы, фьючерсы, CFD).

Что важно знать при выборе рынка для трейдинга и инвестиций.

1.Как рыночная ликвидность влияет на конкурентоспособность трейдера.
2.Влияние волатильности на оценку и прогнозирование рисков.
3.Капитализация. Объемы торгов и анализ конкурентов.
4.Зависимость количества торгуемых инструментов и результатов торговли.
5.Как устроены рынки: главные правила, EСN системы, торговые платформы.
6.Как регулируется фондовый рынок США. Порог входа, издержки и комиссии.
7.Брокерский бизнес изнутри: модели брокерского бизнеса и взаимодействие участников рынка.
8.Всё, что нужно знать о клиринге, брокерах, proprietary (проп) компаниях и trading groups.
9.Оптимизация налогов для трейдеров из стран СНГ. Лицензирование и регулирование брокерского бизнеса (виды, цены, сроки и их влияние на трейдеров).
10.Зависимость результатов торговли от модели брокерского бизнеса.
11.На каком рынке торговать? Недостатки и преимущества различных рынков для трейдера.

Работа с профессиональным софтом и анализ информации.

1.Когда работают рынки: торговая сессия, pre-market и post-market.
2.Рыночная информация: источники и анализ.
3.Типы торговых ордеров.
4.Виды и уровни котировок: level 1, level 2, level 3.
5.Отображение информации: платформы для анализа и торговли.
6.Работа с платформами TOS, Sterling Trader Pro, Lightspeed Trader, REDI.
7.Графики и их виды.
8.Главный инструментарий трейдера: лента сделок, стакан заявок, объемы.
9.Как работает закон спроса и предложения на финансовых рынках.
10.Механизм появления и изменения котировки.
11.Как влияют различные типы ордеров на формирование котировок.
12.Ликвидность рынка и возможности для ценовых манипуляций.
13.Виды анализа информации: технический и фундаментальный.

Выбор основы для торговой стратегии.

1.Основные стратегии торговли: trend following, mean reversion, market making, statistical arbitrage.
2.Примеры торговых стратегий с использованием риск-менеджмента и управления объемом в торговых позициях.

Анализ ценовой волатильности и её влияние на принятие торговых решений

1.Особенности работы при высокой и низкой волатильности.
2.Выбор торговой тактики в зависимости от волатильности.
3.Влияние волатильности на время удержания позиции.
4.Определение потенциала доходности и риска по сделке на основе волатильности.

Роль TR и ATR в торговле

1.Анализ дневного диапазона.
2.Поиск акций с высоким потенциалом движения/доходности на основе TR.
3.Выбор торговой тактики на основе анализа диапазона.

Корреляции рынков и финансовых инструментов

1.Связь между индексами S&P 500, Dow Jones, NASDAQ и акциями отдельных компаний.
2.Влияние корреляции инструментов и рынков на поведение участников торгов.
3.Влияние волатильности на корреляцию финансовых инструментов.
4.Выбор стратегии торговли с учетом текущей корреляции инструмента.

Анализ цены на различных масштабах и типах графиков

1.Сочетание различных таймфреймов и тиковых графиков для комплексного анализа поведения цены.

Выбор точек входа в позицию

1.Расчет точки входа на основе крупных лимитных заявок.
2.Расчет точки входа на основе волатильности.

Выбор направления входа

1.Комплексное использование результатов анализа потока ордеров, волатильности, направления индекса и фундамента компании для выбора направления входа в рынок.

Постановка целей для каждой сделки

1.Определение потенциала движения цены.
2.Выбор ценовых уровней для выхода из позиции.

Риск-менеджмент и управление капиталом

1.Какую часть капитала использовать для каждой сделки.
2.Сравнение тактик работы фиксированной и плавающей частью капитала.
3.Выбор оптимальной частоты сделок.
4.Установка дневного, недельного, месячного риска.
5.Анализ использования тактики усреднения.
6.Анализ использования тактики мартингейла.
7.Анализ использования тактики пирамидинга.
8.Техника управления позицией и портфелем.
9.Техника хеджирования позиций.
10.Использование заемных средств - кредитных плечей.

Волатильность кривой доходности

1.Анализ кривой доходности трейдера.
2.Как снизить волатильность кривой доходности трейдера.
3.Как минимизировать риски и увеличить объемы и торговый оборот.

Выбор объема в позиции

1.Расчет объема сделки в зависимости от различных параметров состояния рынка.
2.Работа фиксированным и плавающим объемом.
3.Математическое обоснование различных вариантов выбора объема позиции.

Снайпинг

1.Обзор и анализ различной частотности трейдинга.
2.Повышаем качество сделок - торгуем редко, но метко.
3.Психологические аспекты - избежание случайных сделок.

Тайминг в трейдинге

1.Соответствие срока удержания позиции временному масштабу анализа.
2.Установка временных рамок для каждой сделки.

Чтение ленты сделок (Time&Sales) и стакана заявок

1.Реакция лимитных заявок в стакане на поток ордеров (order flow).
2.Поиск скрытых заявок в дарк пулах.
3.Определение больших лимитных заявок крупных игроков.
4.Определение баланса спроса/предложения в моменте.
5.Анализ среднего количества сделок за единицу времени.
6.Определение момента входа и выхода из сделки на основе ленты.

Масштабирование и анализ тиковых данных

1.Анализ тиковых данных как альтернатива чтению ленты.
2.Нарабатываем навык чтения потока ордеров по графику большого таймфрейма, без ленты и тиковых данных.

Сравнение инструментов для анализа цены

1.Order Flow Analysis.
2.Price Action.
3.Интерпретация объемов.
4.Volume Spread Analysis.
5.Market Profile.
6.Volume tprint.
7.Кластерные графики.
8.Технический анализ, индикаторы, волновой анализ, уровни.

Роль фундаментального анализа в дейтрейдинге

1.Что первичнее - order flow или фундамент?
2.Влияние фундамента на краткосрочные и долгосрочные движения цены

Какими информационными ресурсами пользоваться?

1.Обзор всех доступных ресурсов и источников для поиска и анализа информации.

Финансовые пузыри

1.Что такое финансовые пузыри и механизм их формирования.
2.Примеры финансовых пузырей на различных рынках.
3.Как их использовать для получения профита.

Торговая практика и наработка навыков

1.От теории к практике - наработка торговых навыков на демо и реальном счете.
2.Разборы трейдов и ошибок.

Анализ рынка с помощью инструментов хеджирования

1.Анализ опционной волатильности и ее индексов.
2.Торговля волатильностью.

Фильтры и автоматизация торговли

1.Автоматизация поиска интересных/перспективных компаний - написание фильтров, роботов, сбор статистики.
2.Готовые фильтры, с помощью которых можно анализировать изученные параметры.

Продолжение курса 2 часть.

По материалам предыдущей складчины будет по пунктам собрано несколько торговых стратегий, реализация которых будет продемонстрирована на живой торговле на реальные деньги с подробным описанием всех этапов и действий. Т.е. вы получите все 5 алгоритмов (поиск,анализ,исполенние, ММ и RM) в виде подробной демонстрации их применения на реальных деньгах.

Вы получите коды и авторские формулы для автоматизации поиска и анализа акций в платформе Thinkorswim, а так же рекомендации по их применению.

На примере Multicharts будет продемонстрирован простой робот, по которому будет проведено бэктестирование на исторических данных с различными параметрами риск-менеджмента, на примере которого вы узнаете в конкретных цифрах, какую долю занимают комиссии и как зависимы между собой соотношения между риском, доходность и вероятностью.

Впервые, специально для складчика, в этой части вы получите видео с подробными инструкциями по закономерностям при чтении ленты и стакана заявок (этого я еще нигде никогда не выкладывал). Из 1-й части вы уже знаете что это такое и как формируется цена, поэтому это будет следующий шаг, который позволит вам на голову выше всех остальных понимать на что нужно обращать внимание, когда смотрите на поток ордеров.

Вместе с информацией по чтению ленты, из нее же вы узнаете как роботы, маркетмейкеры и вы в том числе, можете манипулировать ценой и провоцировать других участников торгов к действию, имея на счету даже совсем немного денег.

В общем вы увидите как полученную в 1-й части теорию применять на практике и как она может приносить деньги.

Скачать