Мегаслив Мастер-класс "Опционный арбитраж"

[Петров]

Описание
Арбитраж - это безрисковое извлечение прибыли. Один актив может по разному стоить на двух площадках. Тогда его можно купить, где дешевле, и продать, где дороже. Разницу в карман. В теории все просто. На практике надо учитывать скорости работы серверов и алгоритмов, комиссии, проскальзывания и другие факторы. За одной возможностью охотятся сотни трейдеров и алгоритмов

Арбитраж на опционах сложнее и разнообразнее, а потому дает больше возможностей. Можно делать арбитраж между разными страйками, между разными сериями, а можно делать риск-арбитраж между опционами на разные активы.

Арбитраж на опционах может быть основной стратегией, а может быть вспомогательным инструментом у маркет-мейкера. Он несет в себе меньше рисков, чем стратегии голой покупки/продажи волатильности, но требует специализированное ПО и правильные формулы, чтобы считать справедливую стоимость опционы и хеджировать позиции.

Программа курса

1. День первый День 1
   3 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 20:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
   1. Арбитраж страйков
   2. Основы маркет-мейкинга опционов
   3. Программы маркет-мейкинга Московской Биржи
2. День второй День 2
   4 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 20:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
   1. Основы опционного арбитража улыбок волатильности
   2. Фронтальные и угловые арбитражные колебания улыбки
   3. Особенности ведения опционных портфелей в арбитражном режиме
3. День третий День 3
   6 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 20:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
   1. Практические примеры опционного арбитража товаров, индексов и пр.
   2. Опционный арбитраж в сравнении с торговлей волатильностью и торговлей угловых колебаний ухмылки
   3. Арбитраж индекса доллара, как нелинейной конструкции
4. День четвертый День 4
   7 апреля, начало в 19:30 по Москве или в 20:30 по вашему времени, продолжительность — 2 ч.
   1. Арбитраж ухмылки фондового индекса и входящих в него акций
   2. Симуляция индекса акций при арбитраже волатильности
   3. Специфика ведения опционных портфелей в режиме опционного арбитража портфель-индекс
   4. Российская специфика возможностей опционного арбитража

Скачать: